Сравнение MLPR с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
MLPR и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPR и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPR и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.29% | 9.83% | 3.78% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 18.59% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у MULL с доходностью 18.59%.
MLPR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 9.98%
- 1 месяц
- -37.16%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 194.62%
- 1 год
- 734.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPR и MULL
MLPR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
MLPR vs. MULL — Ранг доходности на риск
MLPR
MULL
Сравнение MLPR c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 5.72 | -5.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 3.60 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.48 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 13.35 | -12.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 37.78 | -36.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 5.72 | -5.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.62 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между MLPR и MULL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и MULL
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности MULL в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.14% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.33% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и MULL
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPR | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -72.29% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -53.09% | +28.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -48.41% | +44.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -21.94% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 18.76% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и MULL
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 4.93%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPR | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 47.04% | -42.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 98.50% | -84.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 129.87% | -101.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 129.40% | -99.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.01% | 129.40% | -95.39% |