PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLPR с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MLPR и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPR и MULL


2026 (YTD)20252024
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
24.29%9.83%3.78%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
18.59%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у MULL с доходностью 18.59%.


MLPR

1 день
-1.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
24.29%
6 месяцев
30.59%
1 год
15.78%
3 года*
32.28%
5 лет*
32.14%
10 лет*

MULL

1 день
9.98%
1 месяц
-37.16%
С начала года
18.59%
6 месяцев
194.62%
1 год
734.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий MLPR и MULL

MLPR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

MLPR vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2323
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MLPRMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

5.72

-5.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

3.60

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

13.35

-12.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

37.78

-36.33

MLPR vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MLPRMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

5.72

-5.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.62

-0.69

Корреляция

Корреляция между MLPR и MULL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и MULL

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности MULL в 0.33%


TTM202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
9.14%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.33%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и MULL

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


MLPRMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-72.29%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-53.09%

+28.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-48.41%

+44.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-21.94%

+12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

18.76%

-8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и MULL

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 4.93%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MLPRMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

47.04%

-42.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

98.50%

-84.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.04%

129.87%

-101.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

129.40%

-99.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.01%

129.40%

-95.39%