Сравнение MLPR с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
MLPR и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPR и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 22.63% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 2.13% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.
MLPR
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 22.63%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPR и IFED
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
MLPR vs. IFED — Ранг доходности на риск
MLPR
IFED
Сравнение MLPR c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.28 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.58 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между MLPR и IFED составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и IFED
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.27% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и IFED
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPR | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -22.36% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -14.65% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -12.41% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -5.71% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 4.70% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и IFED
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеют волатильность 5.06% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPR | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.93% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 10.82% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 18.80% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 19.71% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 19.71% | +14.29% |