PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPQ.L с ^SIXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPQ.L с ^SIXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Utilities Select Sector Index (^SIXU).

MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPQ.L и ^SIXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Utilities Select Sector Index (^SIXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPQ.L и ^SIXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		15.58%-4.55%24.63%12.94%47.46%38.65%-33.55%3.85%-9.99%-16.88%
^SIXU
Utilities Select Sector Index		9.79%4.66%21.67%-14.69%10.38%14.97%-5.66%17.59%6.44%-1.05%
Разные валюты инструментов

MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как ^SIXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SIXU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у ^SIXU с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции MLPQ.L превзошли акции ^SIXU по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.12% соответственно.

MLPQ.L

1 день
-4.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
15.58%
6 месяцев
15.47%
1 год
2.50%
3 года*
15.47%
5 лет*
21.41%
10 лет*
10.23%

^SIXU

1 день
0.22%
1 месяц
-1.12%
С начала года
9.79%
6 месяцев
6.52%
1 год
13.62%
3 года*
8.22%
5 лет*
8.49%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Utilities Select Sector Index

Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с AMLPMLPQ.L с MLPZXMLPQ.L с IEDL.LMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с TRINMLPQ.L с ESIE.L
Часто сравнивают с ^SIXU:
^SIXU с BRK-A^SIXU с LNT^SIXU с DUK^SIXU с AWK^SIXU с SO^SIXU с CWT^SIXU с AWR

Доходность на риск

MLPQ.L vs. ^SIXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
^SIXU
Ранг доходности на риск ^SIXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPQ.L c ^SIXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Utilities Select Sector Index (^SIXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPQ.L^SIXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.86

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.25

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.36

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

3.05

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPQ.L vs. ^SIXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPQ.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^SIXU равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPQ.L и ^SIXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPQ.L^SIXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.86

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.50

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.40

-0.22

Корреляция

Корреляция между MLPQ.L и ^SIXU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MLPQ.L и ^SIXU

Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки ^SIXU в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и ^SIXU.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPQ.L^SIXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.62%

-36.56%

-39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-9.82%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-27.79%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

-36.56%

-37.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-2.98%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-6.73%

-13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

4.11%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPQ.L и ^SIXU

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Utilities Select Sector Index (^SIXU) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPQ.L^SIXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.43%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

10.81%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

15.90%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.29%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

20.28%

+7.64%