PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPQ.L с ^SIXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPQ.L с ^SIXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ^SIXU (Utilities Select Sector Index) is an index. Over the past 10 years, MLPQ.L returned 7.75%/yr vs 6.62%/yr for ^SIXU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLPQ.L и ^SIXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Utilities Select Sector Index (^SIXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как ^SIXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SIXU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPQ.L показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у ^SIXU с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции MLPQ.L превзошли акции ^SIXU по среднегодовой доходности: 7.75% против 6.62% соответственно.

MLPQ.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.83%
С начала года
18.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
16.79%
3 года*
15.76%
5 лет*
18.54%
10 лет*
7.75%

^SIXU

1 день
0.61%
1 месяц
-4.74%
С начала года
2.94%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.77%
3 года*
7.67%
5 лет*
7.27%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPQ.L и ^SIXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.94%-4.55%24.63%12.94%47.46%38.65%-33.55%3.85%-9.99%-16.88%
^SIXU
Utilities Select Sector Index		2.94%4.66%21.67%-14.69%10.38%14.97%-5.66%17.59%6.44%-1.05%

Correlation

The correlation between MLPQ.L and ^SIXU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Utilities Select Sector Index

Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с MLPZXMLPQ.L с AMLPMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с IEDL.LMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с GCLE.LMLPQ.L с ESIE.L
Часто сравнивают с ^SIXU:
^SIXU с BRK-A^SIXU с LNT^SIXU с UPW^SIXU с DUK^SIXU с SO^SIXU с AWK^SIXU с AWR

Доходность на риск

MLPQ.L vs. ^SIXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^SIXU
Ранг доходности на риск ^SIXU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPQ.L c ^SIXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Utilities Select Sector Index (^SIXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPQ.L^SIXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.65

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
0.99

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.96

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

2.06

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPQ.L vs. ^SIXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPQ.L на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ^SIXU равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPQ.L и ^SIXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPQ.L^SIXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.65

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.42

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.37

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MLPQ.L и ^SIXU

Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки ^SIXU в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и ^SIXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPQ.L^SIXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.62%

-30.58%

-45.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-10.25%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-13.49%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-30.58%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

-30.58%

-43.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-7.77%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-8.99%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.74%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPQ.L и ^SIXU

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Utilities Select Sector Index (^SIXU) имеют волатильность 6.19% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPQ.L^SIXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.92%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.05%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

15.10%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

17.42%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.79%

20.32%

+7.47%

Часто задаваемые вопросы

MLPQ.L and ^SIXU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPQ.L и ^SIXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор