Сравнение MLPQ.L с ESIE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L).
MLPQ.L и ESIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. ESIE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPQ.L и ESIE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPQ.L и ESIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 15.58% | -4.55% | 24.63% | 12.94% | 47.46% | 38.65% | -6.02% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 37.70% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 44.68% | 26.96% | 1.47% |
Разные валюты инструментов
MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 37.70%.
MLPQ.L
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 10.23%
ESIE.L
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- 12.93%
- С начала года
- 37.70%
- 6 месяцев
- 43.65%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPQ.L и ESIE.L
MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%.
Доходность на риск
MLPQ.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск
MLPQ.L
ESIE.L
Сравнение MLPQ.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPQ.L | ESIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 2.08 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 2.57 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.50 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 12.14 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPQ.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.08 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.92 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между MLPQ.L и ESIE.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPQ.L и ESIE.L
Ни MLPQ.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MLPQ.L и ESIE.L
Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и ESIE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPQ.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.62% | -27.35% | -48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -17.96% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -27.35% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -4.57% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -8.27% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 3.98% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPQ.L и ESIE.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 5.99%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPQ.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 9.51% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 15.25% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 22.31% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 23.97% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 24.32% | +3.60% |