Сравнение MLPQ.L с FSENX
MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both Energy Equities funds. MLPQ.L is passively managed, while FSENX is actively managed. Over the past 10 years, MLPQ.L returned 6.74%/yr vs 8.98%/yr for FSENX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MLPQ.L charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.
Доходность
Сравнение доходности MLPQ.L и FSENX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как FSENX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSENX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPQ.L показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 32.79%. За последние 10 лет акции MLPQ.L уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.98% соответственно.
MLPQ.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 13.96%
- С начала года
- 20.29%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 6.74%
FSENX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 22.83%
- С начала года
- 32.79%
- 1 год
- 43.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам MLPQ.L и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 20.29% | -4.55% | 24.63% | 12.94% | 47.46% | 38.65% | -33.55% | 3.85% | -10.58% | -16.33% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 32.79% | 2.68% | 6.08% | -4.10% | 82.36% | 56.78% | -34.50% | 5.72% | -20.49% | -11.07% |
Correlation
The correlation between MLPQ.L and FSENX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2013 г. | 0.49 |
The correlation between MLPQ.L and FSENX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPQ.L vs. FSENX — Ранг доходности на риск
MLPQ.L
FSENX
Сравнение MLPQ.L c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPQ.L | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.25 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 8.21 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPQ.L и FSENX
Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки FSENX в -68.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и FSENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPQ.L | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -68.14% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -12.66% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -27.21% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -27.21% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -68.14% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -8.13% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.85% | -18.95% | -15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 5.01% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPQ.L и FSENX
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 3.96%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPQ.L | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.97% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 16.78% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 21.08% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 26.70% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 30.50% | -1.52% |
Сравнение комиссий MLPQ.L и FSENX
MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPQ.L и FSENX
MLPQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.60% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPQ.L and FSENX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MLPQ.L и FSENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор