Сравнение MLPQ.L с FSENX
MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, MLPQ.L returned 8.16%/yr vs 10.51%/yr for FSENX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPQ.L charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.
Доходность
Сравнение доходности MLPQ.L и FSENX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как FSENX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSENX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPQ.L показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 35.17%. За последние 10 лет акции MLPQ.L уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 8.16% против 10.51% соответственно.
MLPQ.L
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 8.16%
FSENX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 35.17%
- 6 месяцев
- 30.95%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам MLPQ.L и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 19.60% | -4.55% | 24.63% | 12.94% | 47.46% | 38.65% | -33.55% | 3.85% | -9.99% | -16.88% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 35.17% | 2.68% | 6.08% | -4.10% | 82.36% | 56.78% | -34.50% | 5.72% | -20.49% | -11.07% |
Correlation
The correlation between MLPQ.L and FSENX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between MLPQ.L and FSENX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPQ.L vs. FSENX — Ранг доходности на риск
MLPQ.L
FSENX
Сравнение MLPQ.L c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPQ.L | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.70 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 13.71 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPQ.L | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.61 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.87 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MLPQ.L и FSENX
Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки FSENX в -68.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и FSENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPQ.L | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.62% | -68.14% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -11.68% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -27.21% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -27.21% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -68.14% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -6.49% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -18.91% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.99% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPQ.L и FSENX
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 6.19%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPQ.L | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 8.30% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 16.26% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 21.03% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 26.75% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 30.53% | -2.73% |
Сравнение комиссий MLPQ.L и FSENX
MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPQ.L и FSENX
MLPQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.59% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPQ.L and FSENX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MLPQ.L и FSENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор