PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPQ.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPQ.L с IEDL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L).

MLPQ.L и IEDL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. IEDL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPQ.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPQ.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		15.58%-4.55%24.63%12.94%47.46%38.65%-33.55%3.85%-4.93%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		4.92%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%
Разные валюты инструментов

MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у IEDL.L с доходностью 4.92%.

MLPQ.L

1 день
-4.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
15.58%
6 месяцев
15.47%
1 год
2.50%
3 года*
15.47%
5 лет*
21.41%
10 лет*
10.23%

IEDL.L

1 день
2.31%
1 месяц
-3.02%
С начала года
4.92%
6 месяцев
15.00%
1 год
33.35%
3 года*
18.10%
5 лет*
14.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с AMLPMLPQ.L с MLPZXMLPQ.L с ^SIXUMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с TRINMLPQ.L с ESIE.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Сравнение комиссий MLPQ.L и IEDL.L

MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.

MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

MLPQ.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPQ.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPQ.LIEDL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

2.09

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

2.63

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

3.26

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

11.79

-11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPQ.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPQ.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPQ.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPQ.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.09

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.54

-0.36

Корреляция

Корреляция между MLPQ.L и IEDL.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPQ.L и IEDL.L

MLPQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

TTM20252024202320222021202020192018
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.29%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Просадки

Сравнение просадок MLPQ.L и IEDL.L

Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и IEDL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPQ.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.62%

-39.74%

-35.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-13.71%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-19.57%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-5.07%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-6.29%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.86%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPQ.L и IEDL.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеют волатильность 5.99% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPQ.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.22%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

10.21%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

15.86%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

15.25%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

17.62%

+10.30%