Сравнение MLPQ.L с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Alerian MLP ETF (AMLP).
MLPQ.L и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPQ.L и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPQ.L и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 20.41% | -4.55% | 24.63% | 12.94% | 47.46% | 38.65% | -33.55% | 3.85% | -9.99% | -16.88% |
AMLP Alerian MLP ETF | 16.37% | -1.76% | 24.91% | 15.33% | 40.39% | 40.40% | -34.25% | 1.96% | -7.50% | -15.86% |
Разные валюты инструментов
MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как AMLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMLP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPQ.L показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции MLPQ.L превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.43% соответственно.
MLPQ.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 10.68%
AMLP
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPQ.L и AMLP
MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
MLPQ.L vs. AMLP — Ранг доходности на риск
MLPQ.L
AMLP
Сравнение MLPQ.L c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPQ.L | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPQ.L | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MLPQ.L и AMLP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPQ.L и AMLP
MLPQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок MLPQ.L и AMLP
Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки AMLP в -70.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPQ.L | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.62% | -77.19% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -14.27% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -20.92% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -72.62% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.17% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -17.57% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 5.60% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPQ.L и AMLP
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPQ.L | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.17% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 8.68% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 16.77% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 19.61% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.90% | 27.67% | +0.23% |