Сравнение MLPQ.L с MLPZX
MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and MLPZX (Invesco SteelPath MLP Income Fund) are both Energy Equities funds from Invesco. Over the past 10 years, MLPQ.L returned 7.75%/yr vs 10.64%/yr for MLPZX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPQ.L charges 0.50%/yr vs 1.10%/yr for MLPZX.
Доходность
Сравнение доходности MLPQ.L и MLPZX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как MLPZX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPZX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPQ.L показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у MLPZX с доходностью 20.17%. За последние 10 лет акции MLPQ.L уступали акциям MLPZX по среднегодовой доходности: 7.75% против 10.64% соответственно.
MLPQ.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 7.75%
MLPZX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 20.17%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам MLPQ.L и MLPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 18.94% | -4.55% | 24.63% | 12.94% | 47.46% | 38.65% | -33.55% | 3.85% | -9.99% | -16.88% |
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 20.17% | 0.19% | 26.71% | 14.67% | 39.98% | 46.36% | -27.68% | 10.15% | -7.76% | -16.34% |
Correlation
The correlation between MLPQ.L and MLPZX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г. | 0.63 |
The correlation between MLPQ.L and MLPZX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPQ.L vs. MLPZX — Ранг доходности на риск
MLPQ.L
MLPZX
Сравнение MLPQ.L c MLPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPQ.L | MLPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.54 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 9.04 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPQ.L | MLPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.82 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MLPQ.L и MLPZX
Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки MLPZX в -71.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и MLPZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPQ.L | MLPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.62% | -71.45% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -6.86% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -16.38% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -16.38% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -71.45% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -4.69% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.03% | -10.68% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.68% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPQ.L и MLPZX
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPQ.L | MLPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.88% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 10.16% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 13.37% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 17.17% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 25.80% | +1.99% |
Сравнение комиссий MLPQ.L и MLPZX
MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MLPZX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPQ.L и MLPZX
MLPQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.10% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
Часто задаваемые вопросы
MLPQ.L and MLPZX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MLPQ.L и MLPZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор