Сравнение MLPLX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
MLPLX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 февр. 2012 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPLX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPLX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 24.85% | 4.36% | 47.10% | 25.02% | 38.31% | 55.18% | -46.03% | 8.79% | -21.09% | -11.18% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | -1.41% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPLX показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции MLPLX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 12.01% против 10.72% соответственно.
MLPLX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 28.08%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- 33.16%
- 10 лет*
- 12.01%
VADDX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPLX и VADDX
MLPLX берет комиссию в 17.25%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
MLPLX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
MLPLX
VADDX
Сравнение MLPLX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPLX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.66 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.73 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.33 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPLX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.66 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.46 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MLPLX и VADDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPLX и VADDX
Дивидендная доходность MLPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности VADDX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 4.78% | 5.70% | 4.42% | 5.92% | 6.79% | 8.75% | 22.54% | 14.33% | 13.67% | 9.68% | 7.88% | 9.20% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.23% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок MLPLX и VADDX
Максимальная просадка MLPLX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPLX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPLX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -60.12% | -28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | -12.61% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -21.58% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.02% | -39.39% | -45.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -7.88% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.30% | -7.04% | -22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 2.77% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPLX и VADDX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что MLPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPLX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.77% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 8.70% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 17.17% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 16.27% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 18.53% | +17.26% |