PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPLX с MLPDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPLX с MLPDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX).

MLPLX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 февр. 2012 г.. MLPDX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPLX и MLPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPLX и MLPDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPLX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A		24.85%4.36%47.10%25.02%38.31%55.18%-46.03%8.79%-21.09%-11.18%
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		17.08%7.69%24.00%20.32%25.11%44.69%-25.75%18.07%-13.12%-8.61%

Доходность по периодам

С начала года, MLPLX показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у MLPDX с доходностью 17.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPLX имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции MLPDX немного впереди с 12.41%.

MLPLX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.13%
С начала года
24.85%
6 месяцев
28.08%
1 год
19.00%
3 года*
32.02%
5 лет*
33.16%
10 лет*
12.01%

MLPDX

1 день
-0.73%
1 месяц
2.36%
С начала года
17.08%
6 месяцев
20.19%
1 год
15.93%
3 года*
22.15%
5 лет*
22.72%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A

Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A

Часто сравнивают с MLPLX:
MLPLX с HMSFXMLPLX с MLPAXMLPLX с MLPFXMLPLX с EMOMLPLX с NMLMLPLX с TYGMLPLX с IVNQX
Часто сравнивают с MLPDX:
MLPDX с MLPAXMLPDX с EMOMLPDX с NMLMLPDX с ACEIXMLPDX с ACSTXMLPDX с MLPFXMLPDX с OPGSX

Сравнение комиссий MLPLX и MLPDX

MLPLX берет комиссию в 17.25%, что несколько больше комиссии MLPDX в 9.02%.

MLPLX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A

Доходность на риск

MLPLX vs. MLPDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPLX
Ранг доходности на риск MLPLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPLX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPLX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MLPDX
Ранг доходности на риск MLPDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPLX c MLPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPLXMLPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.96

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

3.13

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPLX vs. MLPDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPLX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPDX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPLX и MLPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPLXMLPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

1.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.32

-0.13

Корреляция

Корреляция между MLPLX и MLPDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPLX и MLPDX

Дивидендная доходность MLPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности MLPDX в 6.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPLX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A		4.78%5.70%4.42%5.92%6.79%8.75%22.54%14.33%13.67%9.68%7.88%9.20%
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		6.63%7.51%6.42%7.72%8.49%9.74%17.44%17.48%13.70%10.99%10.00%11.12%

Просадки

Сравнение просадок MLPLX и MLPDX

Максимальная просадка MLPLX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки MLPDX в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPLX и MLPDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPLXMLPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-77.09%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-14.45%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-17.98%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.02%

-72.90%

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.30%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.30%

-13.52%

-15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

4.86%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPLX и MLPDX

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что MLPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPLXMLPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.39%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

8.09%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

16.15%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.38%

17.52%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

25.95%

+9.84%