PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPLX с EMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPLX с EMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPLX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A) and EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) are both MLPs funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, MLPLX returned 8.82%/yr vs 6.84%/yr for EMO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MLPLX charges 17.25%/yr vs 13.90%/yr for EMO.

Доходность

Сравнение доходности MLPLX и EMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPLX показывает доходность 25.29%, что значительно выше, чем у EMO с доходностью 15.80%. За последние 10 лет акции MLPLX превзошли акции EMO по среднегодовой доходности: 8.82% против 6.84% соответственно.

MLPLX

1 день
1.54%
1 месяц
-1.46%
С начала года
25.29%
6 месяцев
24.87%
1 год
27.55%
3 года*
31.45%
5 лет*
26.85%
10 лет*
8.82%

EMO

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.28%
С начала года
15.80%
6 месяцев
14.62%
1 год
20.96%
3 года*
32.17%
5 лет*
26.12%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPLX и EMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPLX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A		25.29%4.36%47.10%25.02%38.31%55.18%-46.03%8.79%-21.09%-11.18%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		15.80%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%0.07%

Correlation

The correlation between MLPLX and EMO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.81

Over the past year, the correlation between MLPLX and EMO has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Часто сравнивают с MLPLX:
MLPLX с MLPAXMLPLX с MLPDXMLPLX с MLPFXMLPLX с HMSFXMLPLX с TYGMLPLX с IVNQXMLPLX с NML
Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с SRVEMO с TYGEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA

Доходность на риск

MLPLX vs. EMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPLX
Ранг доходности на риск MLPLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPLX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPLX c EMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPLXEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.27

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.86

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.94

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

4.29

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPLX vs. EMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPLX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа EMO равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPLX и EMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPLXEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.27

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.11

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MLPLX и EMO

Максимальная просадка MLPLX за все время составила -88.76%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPLX и EMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPLXEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-95.06%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.87%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-18.81%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-28.59%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.02%

-93.02%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-6.64%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.99%

-31.96%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.90%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPLX и EMO

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что MLPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPLXEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.24%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

12.32%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

16.62%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

26.74%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.57%

41.25%

-5.68%

Сравнение комиссий MLPLX и EMO

MLPLX берет комиссию в 17.25%, что несколько больше комиссии EMO в 13.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPLX и EMO

Дивидендная доходность MLPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности EMO в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.61%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
MLPLX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A		4.90%5.70%4.42%5.92%6.79%8.75%22.54%14.33%13.67%9.68%7.88%9.20%

Часто задаваемые вопросы

MLPLX and EMO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPLX has higher volatility (6.78%) compared to EMO (6.24%). In terms of maximum drawdown, MLPLX dropped -88.76% vs EMO's -95.06%.

MLPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPLX и EMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор