Сравнение MLPLX с IVNQX
MLPLX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A) and IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - MLPLX is a MLPs fund actively managed by Invesco, while IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq-100 Index. MLPLX is actively managed, while IVNQX is passively managed. Over the past 5 years, MLPLX returned 30.52%/yr vs 15.09%/yr for IVNQX. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MLPLX charges 17.25%/yr vs 0.29%/yr for IVNQX.
Доходность
Сравнение доходности MLPLX и IVNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPLX показывает доходность 30.97%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью 17.94%.
MLPLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 30.97%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 8.91%
- Всё время*
- 6.58%
IVNQX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 19.66%
- С начала года
- 17.94%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MLPLX и IVNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 30.97% | 4.36% | 47.10% | 25.02% | 38.31% | 55.18% | 20.99% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 17.94% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
Correlation
The correlation between MLPLX and IVNQX is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between MLPLX and IVNQX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPLX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск
MLPLX
IVNQX
Сравнение MLPLX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPLX | IVNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.42 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 7.67 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPLX и IVNQX
Максимальная просадка MLPLX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPLX и IVNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPLX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -34.83% | -53.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -11.95% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -22.70% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -34.83% | +7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -2.99% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.69% | -8.12% | -20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.75% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPLX и IVNQX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) составляет 5.40%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что MLPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPLX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.60% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 16.28% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 19.61% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | 23.05% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.40% | 22.63% | +12.77% |
Сравнение комиссий MLPLX и IVNQX
MLPLX берет комиссию в 17.25%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPLX и IVNQX
Дивидендная доходность MLPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IVNQX в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.11% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 4.44% | 5.70% | 4.42% | 5.92% | 6.79% | 8.75% | 22.54% | 14.33% | 13.67% | 9.68% | 7.88% | 9.20% |
Часто задаваемые вопросы
MLPLX and IVNQX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVNQX has higher volatility (7.60%) compared to MLPLX (5.40%). In terms of maximum drawdown, MLPLX dropped -88.76% vs IVNQX's -34.83%.
MLPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPLX и IVNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор