Сравнение MLPLX с HMSFX
MLPLX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A) and HMSFX (Hennessy Midstream Fund Investor Class) are both MLPs funds. MLPLX is actively managed, while HMSFX is passively managed. Over the past 5 years, MLPLX returned 30.52%/yr vs 21.52%/yr for HMSFX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. MLPLX charges 17.25%/yr vs 1.75%/yr for HMSFX.
Доходность
Сравнение доходности MLPLX и HMSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPLX показывает доходность 30.97%, что значительно выше, чем у HMSFX с доходностью 18.28%.
MLPLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 30.97%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 8.91%
- Всё время*
- 6.58%
HMSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MLPLX и HMSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 30.97% | 4.36% | 47.10% | 25.02% | 38.31% | 55.18% | -46.03% | 8.79% | -23.67% |
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 18.28% | -0.76% | 35.85% | 23.50% | 28.88% | 36.22% | -31.21% | 11.77% | -20.36% |
Correlation
The correlation between MLPLX and HMSFX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between MLPLX and HMSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPLX vs. HMSFX — Ранг доходности на риск
MLPLX
HMSFX
Сравнение MLPLX c HMSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPLX | HMSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.55 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 5.64 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPLX и HMSFX
Максимальная просадка MLPLX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки HMSFX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPLX и HMSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPLX | HMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -68.50% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -6.91% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -16.38% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -21.17% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -3.40% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.69% | -12.22% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.18% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPLX и HMSFX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) имеют волатильность 5.40% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPLX | HMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.40% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 12.21% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 15.19% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | 19.86% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.40% | 29.17% | +6.23% |
Сравнение комиссий MLPLX и HMSFX
MLPLX берет комиссию в 17.25%, что несколько больше комиссии HMSFX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPLX и HMSFX
Дивидендная доходность MLPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности HMSFX в 7.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 7.83% | 8.89% | 8.12% | 10.11% | 11.23% | 12.99% | 15.54% | 9.26% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 4.44% | 5.70% | 4.42% | 5.92% | 6.79% | 8.75% | 22.54% | 14.33% | 13.67% | 9.68% | 7.88% | 9.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MLPLX and HMSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HMSFX has higher volatility (5.40%) compared to MLPLX (5.40%). In terms of maximum drawdown, MLPLX dropped -88.76% vs HMSFX's -68.50%.
MLPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPLX и HMSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор