Сравнение MLPLX с HMSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX).
MLPLX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 февр. 2012 г.. HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPLX и HMSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPLX и HMSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 24.85% | 4.36% | 47.10% | 25.02% | 38.31% | 55.18% | -46.03% | 8.79% | -24.24% |
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 17.51% | -0.76% | 35.85% | 23.50% | 28.88% | 36.22% | -31.21% | 11.77% | -20.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPLX показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у HMSFX с доходностью 17.51%.
MLPLX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 28.08%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- 33.16%
- 10 лет*
- 12.01%
HMSFX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPLX и HMSFX
MLPLX берет комиссию в 17.25%, что несколько больше комиссии HMSFX в 1.75%.
Доходность на риск
MLPLX vs. HMSFX — Ранг доходности на риск
MLPLX
HMSFX
Сравнение MLPLX c HMSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPLX | HMSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.42 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.65 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.53 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 0.88 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPLX | HMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.42 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MLPLX и HMSFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPLX и HMSFX
Дивидендная доходность MLPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности HMSFX в 7.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 4.78% | 5.70% | 4.42% | 5.92% | 6.79% | 8.75% | 22.54% | 14.33% | 13.67% | 9.68% | 7.88% | 9.20% |
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 7.72% | 8.89% | 8.12% | 10.11% | 11.23% | 12.99% | 15.54% | 9.26% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPLX и HMSFX
Максимальная просадка MLPLX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки HMSFX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPLX и HMSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPLX | HMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -68.50% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | -15.26% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -21.17% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.89% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.30% | -12.63% | -16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 9.17% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPLX и HMSFX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) имеют волатильность 4.20% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPLX | HMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.26% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 10.31% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 19.31% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 20.25% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 29.61% | +6.18% |