Сравнение MLPDX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
MLPDX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPDX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPDX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPDX Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A | 15.88% | 7.69% | 24.00% | 20.32% | 25.11% | 44.69% | -25.75% | 18.07% | -13.12% | -8.61% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPDX показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции MLPDX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 12.29% против 10.94% соответственно.
MLPDX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 12.29%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPDX и VADDX
MLPDX берет комиссию в 9.02%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
MLPDX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
MLPDX
VADDX
Сравнение MLPDX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPDX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.74 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 4.21 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPDX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.74 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.48 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MLPDX и VADDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPDX и VADDX
Дивидендная доходность MLPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPDX Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A | 6.70% | 7.51% | 6.42% | 7.72% | 8.49% | 9.74% | 17.44% | 17.48% | 13.70% | 10.99% | 10.00% | 11.12% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок MLPDX и VADDX
Максимальная просадка MLPDX за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPDX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPDX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -60.12% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -12.61% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -21.58% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.90% | -39.39% | -33.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -5.99% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -7.03% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.80% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPDX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) составляет 3.25%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MLPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPDX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.48% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 8.88% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 17.25% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 16.30% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.93% | 18.54% | +7.39% |