Сравнение MLPDX с HMSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX).
MLPDX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPDX и HMSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPDX и HMSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPDX Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A | 17.08% | 7.69% | 24.00% | 20.32% | 25.11% | 44.69% | -25.75% | 18.07% | -16.91% |
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 16.01% | -0.76% | 35.85% | 23.50% | 28.88% | 36.22% | -31.21% | 11.77% | -20.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPDX показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у HMSFX с доходностью 16.01%.
MLPDX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 12.41%
HMSFX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPDX и HMSFX
MLPDX берет комиссию в 9.02%, что несколько больше комиссии HMSFX в 1.75%.
Доходность на риск
MLPDX vs. HMSFX — Ранг доходности на риск
MLPDX
HMSFX
Сравнение MLPDX c HMSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPDX | HMSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.35 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.56 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.44 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 0.72 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPDX | HMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.35 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 1.14 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MLPDX и HMSFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPDX и HMSFX
Дивидендная доходность MLPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности HMSFX в 7.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPDX Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A | 6.63% | 7.51% | 6.42% | 7.72% | 8.49% | 9.74% | 17.44% | 17.48% | 13.70% | 10.99% | 10.00% | 11.12% |
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 7.82% | 8.89% | 8.12% | 10.11% | 11.23% | 12.99% | 15.54% | 9.26% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPDX и HMSFX
Максимальная просадка MLPDX за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки HMSFX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPDX и HMSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPDX | HMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -68.50% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -15.26% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -21.17% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.15% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -12.62% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 9.17% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPDX и HMSFX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) составляет 3.39%, в то время как у Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что MLPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPDX | HMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.10% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 10.31% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 19.31% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 20.25% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 29.61% | -3.66% |