Сравнение MLPDX с EMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).
MLPDX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPDX и EMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPDX и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPDX Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A | 15.88% | 7.69% | 24.00% | 20.32% | 25.11% | 44.69% | -25.75% | 18.07% | -13.12% | -8.61% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPDX показывает доходность 15.88%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции MLPDX превзошли акции EMO по среднегодовой доходности: 12.29% против 9.14% соответственно.
MLPDX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 12.29%
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPDX и EMO
MLPDX берет комиссию в 9.02%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Доходность на риск
MLPDX vs. EMO — Ранг доходности на риск
MLPDX
EMO
Сравнение MLPDX c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPDX | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.67 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 2.44 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPDX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.67 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.22 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.11 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MLPDX и EMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPDX и EMO
Дивидендная доходность MLPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности EMO в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPDX Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A | 6.70% | 7.51% | 6.42% | 7.72% | 8.49% | 9.74% | 17.44% | 17.48% | 13.70% | 10.99% | 10.00% | 11.12% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок MLPDX и EMO
Максимальная просадка MLPDX за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPDX и EMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPDX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -95.06% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -18.81% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -28.59% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.90% | -93.02% | +20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -5.90% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -32.26% | +18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 6.23% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPDX и EMO
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) составляет 3.25%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что MLPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPDX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 5.53% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 11.68% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 21.67% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 26.82% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.93% | 41.42% | -15.49% |