PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPDX с NML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPDX с NML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPDX (Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A) and NML (Neuberger Berman MLP) are both MLPs funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, MLPDX returned 9.87%/yr vs 10.28%/yr for NML. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPDX charges 9.02%/yr vs 2.72%/yr for NML.

Доходность

Сравнение доходности MLPDX и NML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Neuberger Berman MLP (NML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPDX показывает доходность 19.67%, что значительно ниже, чем у NML с доходностью 21.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPDX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции NML немного впереди с 10.28%.

MLPDX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.30%
С начала года
19.67%
6 месяцев
18.47%
1 год
23.06%
3 года*
22.12%
5 лет*
18.92%
10 лет*
9.87%

NML

1 день
0.50%
1 месяц
-2.90%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.87%
1 год
24.28%
3 года*
26.24%
5 лет*
23.53%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPDX и NML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		19.67%7.69%24.00%20.32%25.11%44.69%-25.75%18.07%-13.12%-8.61%
NML
Neuberger Berman MLP		21.99%4.36%40.55%14.61%32.75%61.76%-45.84%10.60%-23.02%7.07%

Correlation

The correlation between MLPDX and NML is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г.

0.74

The correlation between MLPDX and NML has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A

Neuberger Berman MLP

Часто сравнивают с MLPDX:
MLPDX с MLPFXMLPDX с HMSFXMLPDX с MLPLXMLPDX с MLPAXMLPDX с TYGMLPDX с EMOMLPDX с OPGSX
Часто сравнивают с NML:
NML с EMONML с NXGNML с AMLPNML с TYGNML с BKGINML с SRVNML с MLPA

Доходность на риск

MLPDX vs. NML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPDX
Ранг доходности на риск MLPDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPDX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NML
Ранг доходности на риск NML: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NML: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NML: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NML: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NML: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPDX c NML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Neuberger Berman MLP (NML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDXNMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.45

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.99

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.52

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

7.21

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPDX vs. NML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPDX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа NML равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPDX и NML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDXNMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.45

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.99

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.07

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MLPDX и NML

Максимальная просадка MLPDX за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки NML в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPDX и NML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDXNMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-90.48%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-9.67%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-16.92%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-21.40%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.90%

-84.84%

+11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-5.10%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-37.09%

+23.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.38%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPDX и NML

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) составляет 4.95%, в то время как у Neuberger Berman MLP (NML) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что MLPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDXNMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.64%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

13.50%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

17.00%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

23.94%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

35.15%

-9.39%

Сравнение комиссий MLPDX и NML

MLPDX берет комиссию в 9.02%, что несколько больше комиссии NML в 2.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPDX и NML

Дивидендная доходность MLPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности NML в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		6.62%7.51%6.42%7.72%8.49%9.74%17.44%17.48%13.70%10.99%10.00%11.12%
NML
Neuberger Berman MLP		7.21%8.24%7.94%10.19%4.26%3.54%8.33%9.76%9.87%7.04%8.63%15.44%

Часто задаваемые вопросы

MLPDX and NML have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NML has higher volatility (6.64%) compared to MLPDX (4.95%). In terms of maximum drawdown, MLPDX dropped -77.09% vs NML's -90.48%.

MLPDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPDX и NML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор