Сравнение MLPDX с MLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX).
MLPDX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. MLPAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPDX и MLPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPDX и MLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPDX Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A | 15.88% | 7.69% | 24.00% | 20.32% | 25.11% | 44.69% | -25.75% | 18.07% | -13.12% | -8.61% |
MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A | 16.11% | 4.31% | 40.77% | 20.43% | 29.07% | 39.45% | -30.58% | 5.60% | -15.05% | -7.22% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPDX показывает доходность 15.88%, а MLPAX немного выше – 16.11%. За последние 10 лет акции MLPDX превзошли акции MLPAX по среднегодовой доходности: 12.29% против 10.74% соответственно.
MLPDX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 12.29%
MLPAX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 25.34%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPDX и MLPAX
MLPDX берет комиссию в 9.02%, что несколько больше комиссии MLPAX в 1.54%.
Доходность на риск
MLPDX vs. MLPAX — Ранг доходности на риск
MLPDX
MLPAX
Сравнение MLPDX c MLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPDX | MLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.90 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 2.49 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPDX | MLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MLPDX и MLPAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPDX и MLPAX
Дивидендная доходность MLPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности MLPAX в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPDX Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A | 6.70% | 7.51% | 6.42% | 7.72% | 8.49% | 9.74% | 17.44% | 17.48% | 13.70% | 10.99% | 10.00% | 11.12% |
MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A | 5.11% | 5.72% | 5.00% | 5.91% | 6.56% | 7.91% | 14.02% | 9.91% | 10.40% | 8.21% | 7.34% | 7.99% |
Просадки
Сравнение просадок MLPDX и MLPAX
Максимальная просадка MLPDX за все время составила -77.09%, примерно равная максимальной просадке MLPAX в -77.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPDX и MLPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPDX | MLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -77.51% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -14.80% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -21.04% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.90% | -72.85% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -1.54% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -17.21% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 5.35% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPDX и MLPAX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что MLPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPDX | MLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.97% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 7.74% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 16.70% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 19.57% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.93% | 26.11% | -0.18% |