PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с USML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPB с USML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPB returned 19.42%/yr vs 8.11%/yr for USML. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MLPB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for USML.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у USML с доходностью 2.96%.

MLPB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.42%
С начала года
19.72%
6 месяцев
18.24%
1 год
20.60%
3 года*
22.21%
5 лет*
19.42%
10 лет*
10.20%

USML

1 день
-1.24%
1 месяц
3.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
2.63%
1 год
2.80%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPB и USML

2026 (YTD)20252024202320222021
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		19.72%7.40%25.53%22.01%30.22%27.22%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		2.96%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%

Correlation

The correlation between MLPB and USML is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.39

The correlation between MLPB and USML shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN
Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с HDLBUSML с SPYUSML с SPLVUSML с SSO

Доходность на риск

MLPB vs. USML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USML
Ранг доходности на риск USML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBUSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.17

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.35

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.21

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

0.65

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. USML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа USML равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBUSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.17

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.33

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.44

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MLPB и USML

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и USML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPBUSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-35.34%

-36.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-13.09%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-19.14%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-35.34%

+14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-3.69%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-10.41%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.33%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и USML

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что MLPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPBUSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.22%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

11.44%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

16.38%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

24.47%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

24.29%

+3.82%

Сравнение комиссий MLPB и USML

MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и USML

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.85%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPB and USML have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPB has higher volatility (5.40%) compared to USML (4.22%). In terms of maximum drawdown, MLPB dropped -71.93% vs USML's -35.34%.

On 5-year performance, MLPB leads with 19.42% vs 8.11% for USML. On fees, MLPB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USML has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPB has performed better with a 19.42% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for USML.

MLPB has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for USML.

MLPB is categorized as MLPs, while USML is Leveraged Equities. MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.85% for MLPB and 0.95% for USML.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPB и USML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор