PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPB с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

MLPB и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPB и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		15.35%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции MLPB превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.42% против 7.20% соответственно.

MLPB

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.37%
С начала года
15.35%
6 месяцев
18.80%
1 год
9.90%
3 года*
22.47%
5 лет*
22.82%
10 лет*
9.42%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий MLPB и SPHD

MLPB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

MLPB vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.23

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.42

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.25

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

0.80

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.23

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.49

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.36

Корреляция

Корреляция между MLPB и SPHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и SPHD

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.90%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок MLPB и SPHD

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPBSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-41.39%

-30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-11.33%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-19.50%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

-41.39%

-30.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-5.48%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-4.70%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.53%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и SPHD

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что MLPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPBSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.15%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

7.86%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

14.46%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

14.20%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

17.65%

+10.45%