PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с MVRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPB с MVRL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL).

MLPB и MVRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и MVRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPB и MVRL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		15.35%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-3.79%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-5.44%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%57.90%

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -5.44%.

MLPB

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.37%
С начала года
15.35%
6 месяцев
18.80%
1 год
9.90%
3 года*
22.47%
5 лет*
22.82%
10 лет*
9.42%

MVRL

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-1.55%
1 год
1.95%
3 года*
8.56%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN
Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с EQIXMVRL с MLPRMVRL с SPYMVRL с JEPI

Сравнение комиссий MLPB и MVRL

MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MVRL в 0.95%.

MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Доходность на риск

MLPB vs. MVRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c MVRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBMVRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.06

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.31

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.06

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

0.19

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. MVRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа MVRL равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и MVRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBMVRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.06

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

-0.20

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.12

+0.10

Корреляция

Корреляция между MLPB и MVRL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и MVRL

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности MVRL в 20.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.90%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.78%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPB и MVRL

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и MVRL.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPBMVRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-60.25%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-22.85%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-60.25%

+39.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-40.07%

+36.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-31.68%

+16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

7.99%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и MVRL

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 3.88%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPBMVRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

12.40%

-8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

19.98%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

35.61%

-16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

36.54%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

37.93%

-9.83%