Сравнение MLPB с MTUL
MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPB returned 21.74%/yr vs 23.28%/yr for MTUL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MLPB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности MLPB и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPB показывает доходность 23.17%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 78.64%.
MLPB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 21.74%
- 10 лет*
- 8.59%
MTUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.57%
- 6 месяцев
- 68.99%
- С начала года
- 78.64%
- 1 год
- 92.83%
- 3 года*
- 59.11%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPB и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 23.17% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 27.83% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 78.64% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 8.34% |
Correlation
The correlation between MLPB and MTUL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between MLPB and MTUL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPB vs. MTUL — Ранг доходности на риск
MLPB
MTUL
Сравнение MLPB c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPB | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.91 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 14.30 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPB и MTUL
Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPB | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.93% | -56.83% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -23.86% | +14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -39.15% | +22.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -56.83% | +36.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | 0.00% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -22.32% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 6.52% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPB и MTUL
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 5.60%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 24.94%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPB | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 24.94% | -19.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 45.58% | -34.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 52.20% | -37.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 44.56% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 44.94% | -17.75% |
Сравнение комиссий MLPB и MTUL
MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPB и MTUL
Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.86% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPB and MTUL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (24.94%) compared to MLPB (5.60%). In terms of maximum drawdown, MLPB dropped -71.93% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 23.28% vs 21.74% for MLPB. On fees, MLPB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 23.28% return vs 21.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
MLPB has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.00% for MTUL.
MLPB is categorized as MLPs, while MTUL is Momentum. MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. Their fees differ too: 0.85% for MLPB and 0.95% for MTUL.
MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPB и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор