Сравнение MLPB с IWDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL).
MLPB и IWDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPB и IWDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPB и IWDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 15.35% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 27.22% |
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.56% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPB показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у IWDL с доходностью 3.56%.
MLPB
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 9.42%
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPB и IWDL
MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IWDL в 0.95%.
Доходность на риск
MLPB vs. IWDL — Ранг доходности на риск
MLPB
IWDL
Сравнение MLPB c IWDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPB | IWDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.29 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.08 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 5.01 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPB | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.37 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.46 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MLPB и IWDL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPB и IWDL
Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как IWDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.90% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPB и IWDL
Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и IWDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPB | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.93% | -37.95% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -23.92% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -37.95% | +17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -8.63% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -10.90% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 5.15% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPB и IWDL
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 3.88%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPB | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 8.67% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 18.10% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 33.75% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 30.32% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 30.24% | -2.14% |