PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPB с EMLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP).

MLPB и EMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPB и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPB и EMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		16.69%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.08%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPB показывает доходность 16.69%, а EMLP немного ниже – 16.08%. За последние 10 лет акции MLPB уступали акциям EMLP по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.51% соответственно.

MLPB

1 день
-1.54%
1 месяц
1.21%
С начала года
16.69%
6 месяцев
20.26%
1 год
11.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
23.10%
10 лет*
9.55%

EMLP

1 день
-0.59%
1 месяц
0.43%
С начала года
16.08%
6 месяцев
15.69%
1 год
20.09%
3 года*
22.08%
5 лет*
17.72%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Сравнение комиссий MLPB и EMLP

MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Доходность на риск

MLPB vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBEMLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.51

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.94

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.83

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

8.54

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBEMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.51

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.35

Корреляция

Корреляция между MLPB и EMLP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и EMLP

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности EMLP в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.83%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%0.00%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.75%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%

Просадки

Сравнение просадок MLPB и EMLP

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и EMLP.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPBEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-43.61%

-28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-11.27%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-14.59%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

-43.61%

-28.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.59%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-5.81%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

2.41%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и EMLP

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MLPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPBEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.80%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

6.79%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

13.41%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

14.46%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

17.72%

+10.38%