PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с CEFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPB с CEFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) are both exchange-traded funds - MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPB returned 19.42%/yr vs 3.13%/yr for CEFD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MLPB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for CEFD.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью 6.26%.

MLPB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.42%
С начала года
19.72%
6 месяцев
18.24%
1 год
20.60%
3 года*
22.21%
5 лет*
19.42%
10 лет*
10.20%

CEFD

1 день
-0.98%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.31%
3 года*
15.60%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPB и CEFD

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		19.72%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-3.79%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		6.26%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%

Correlation

The correlation between MLPB and CEFD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.42

The correlation between MLPB and CEFD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN
Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с AIPI

Доходность на риск

MLPB vs. CEFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBCEFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.43

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.03

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.47

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

6.84

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFD равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBCEFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.18

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.52

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MLPB и CEFD

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и CEFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPBCEFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-36.95%

-34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-12.51%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-21.76%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-36.95%

+16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-1.14%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-11.72%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.68%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и CEFD

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что MLPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPBCEFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.05%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

11.27%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

12.86%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

17.93%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

17.31%

+10.80%

Сравнение комиссий MLPB и CEFD

MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CEFD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и CEFD

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности CEFD в 14.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		14.58%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.85%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Часто задаваемые вопросы

MLPB and CEFD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPB has higher volatility (5.40%) compared to CEFD (4.05%). In terms of maximum drawdown, MLPB dropped -71.93% vs CEFD's -36.95%.

On 5-year performance, MLPB leads with 19.42% vs 3.13% for CEFD. On fees, MLPB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPB has performed better with a 19.42% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.

CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 5.85% for MLPB.

MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Their fees differ too: 0.85% for MLPB and 0.95% for CEFD.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPB и CEFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор