Сравнение MLPB с CEFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD).
MLPB и CEFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPB и CEFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPB и CEFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 16.69% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 39.42% | -3.79% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -5.27% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPB показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью -5.27%.
MLPB
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 23.10%
- 10 лет*
- 9.55%
CEFD
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPB и CEFD
MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CEFD в 0.95%.
Доходность на риск
MLPB vs. CEFD — Ранг доходности на риск
MLPB
CEFD
Сравнение MLPB c CEFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPB | CEFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.68 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.51 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 2.32 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPB | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.13 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MLPB и CEFD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPB и CEFD
Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности CEFD в 16.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.83% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 16.09% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPB и CEFD
Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и CEFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPB | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.93% | -36.95% | -34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -16.13% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -36.95% | +16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -8.80% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -12.02% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 3.56% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPB и CEFD
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 3.72%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPB | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 8.66% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 10.82% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 20.62% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 17.83% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 17.40% | +10.70% |