PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с BDCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPB с BDCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ).

MLPB и BDCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и BDCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPB и BDCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		15.35%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-9.94%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у BDCZ с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции MLPB превзошли акции BDCZ по среднегодовой доходности: 9.42% против 6.28% соответственно.

MLPB

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.37%
С начала года
15.35%
6 месяцев
18.80%
1 год
9.90%
3 года*
22.47%
5 лет*
22.82%
10 лет*
9.42%

BDCZ

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-14.78%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.56%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN
Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH

Сравнение комиссий MLPB и BDCZ

И MLPB, и BDCZ имеют комиссию равную 0.85%.

MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Доходность на риск

MLPB vs. BDCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c BDCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBBDCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.65

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

-0.79

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.90

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.71

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

-1.45

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. BDCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BDCZ равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и BDCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBBDCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.65

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.26

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Корреляция

Корреляция между MLPB и BDCZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и BDCZ

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности BDCZ в 12.04%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.90%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		12.04%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%

Просадки

Сравнение просадок MLPB и BDCZ

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и BDCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPBBDCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-55.63%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-19.95%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-23.12%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

-55.63%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-19.03%

+15.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-7.75%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

9.78%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и BDCZ

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 3.88%, в то время как у ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPBBDCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.13%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

16.27%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

22.69%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

17.43%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

21.56%

+6.54%