PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPB с AMUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both MLPs funds from UBS - MLPB tracks the Alerian MLP Infrastructure Index while AMUB tracks the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPB returned 10.20%/yr vs 3.05%/yr for AMUB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MLPB charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у AMUB с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции MLPB превзошли акции AMUB по среднегодовой доходности: 10.20% против 3.05% соответственно.

MLPB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.42%
С начала года
19.72%
6 месяцев
18.24%
1 год
20.60%
3 года*
22.21%
5 лет*
19.42%
10 лет*
10.20%

AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPB и AMUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		19.72%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.97%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%-36.47%-1.78%-19.25%-13.07%

Correlation

The correlation between MLPB and AMUB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.88

The correlation between MLPB and AMUB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN
Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с IFEDAMUB с NLRAMUB с ATMPAMUB с AMZAAMUB с MVRL

Доходность на риск

MLPB vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBAMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.18

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.69

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.53

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

4.52

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа AMUB равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.61

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.11

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.00

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MLPB и AMUB

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и AMUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPBAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-79.46%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.37%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-17.22%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-20.58%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

-78.86%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-6.15%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-29.23%

+14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.51%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и AMUB

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеют волатильность 5.40% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPBAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.40%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.82%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

13.60%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

20.24%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

27.09%

+1.02%

Сравнение комиссий MLPB и AMUB

MLPB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и AMUB

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.85%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MLPB and AMUB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMUB has higher volatility (5.40%) compared to MLPB (5.40%). In terms of maximum drawdown, MLPB dropped -71.93% vs AMUB's -79.46%.

On 10-year performance, MLPB leads with 10.20% vs 3.05% for AMUB. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPB has performed better with a 10.20% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.

MLPB has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for AMUB.

MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while AMUB tracks Alerian MLP Index. Their fees differ too: 0.85% for MLPB and 0.80% for AMUB.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPB и AMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор