PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с BBSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPA returned 17.12%/yr vs 4.15%/yr for BBSB. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MLPA charges 0.46%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.47%.

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%

BBSB

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и BBSB

2026 (YTD)202520242023
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%12.27%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.47%5.12%4.00%2.56%

Correlation

The correlation between MLPA and BBSB is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

-0.10

The correlation between MLPA and BBSB shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPA и BBSB

Секторы
MLPA
BBSB

Энергетика

96.9%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

99.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPA
96.9%
BBSB

-

Коммунальные услуги

MLPA
3.1%
BBSB

-

Сырьевые материалы

MLPA

-

BBSB

-

Коммуникационные услуги

MLPA

-

BBSB
99.7%

Потребительский циклический сектор

MLPA

-

BBSB

-

Потребительский защитный сектор

MLPA

-

BBSB

-

Финансовые услуги

MLPA

-

BBSB

-

Здравоохранение

MLPA

-

BBSB

-

Промышленность

MLPA

-

BBSB

-

Недвижимость

MLPA

-

BBSB

-

Технологии

MLPA

-

BBSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с EMLPMLPA с SCHDMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с IGSBBBSB с VGSHBBSB с BINC

Доходность на риск

MLPA vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPABBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.71

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.61

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.56

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.02

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

16.55

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа BBSB равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPABBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.71

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.35

-2.19

Просадки

Сравнение просадок MLPA и BBSB

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPABBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-1.57%

-77.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-0.86%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-0.96%

-13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.25%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-0.31%

-19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.21%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и BBSB

Global X MLP ETF (MLPA) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что MLPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPABBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

0.36%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

0.85%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

1.27%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

1.66%

+16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

1.66%

+25.81%

Сравнение комиссий MLPA и BBSB

MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и BBSB

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and BBSB have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.50%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs BBSB's -1.57%.

On 3-year performance, MLPA leads with 17.12% vs 4.15% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MLPA has performed better with a 17.12% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.46% for MLPA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 3.81% for BBSB.

MLPA is categorized as MLPs, while BBSB is Government Bonds. MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index, while BBSB tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for MLPA and 0.04% for BBSB.

BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор