Сравнение MLPA с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
MLPA и AMZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPA и AMZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции MLPA превзошли акции AMZA по среднегодовой доходности: 8.07% против 7.56% соответственно.
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и AMZA
MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Доходность на риск
MLPA vs. AMZA — Ранг доходности на риск
MLPA
AMZA
Сравнение MLPA c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.11 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.29 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.15 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 0.26 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.04 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и AMZA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и AMZA
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности AMZA в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и AMZA
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и AMZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -91.46% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -17.90% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -25.15% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -86.84% | +12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -14.86% | +11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -45.52% | +25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 9.91% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и AMZA
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.43% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 12.80% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 23.42% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 25.98% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 37.46% | -9.82% |