Сравнение MLPA с AMUB
MLPA (Global X MLP ETF) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both MLPs funds - MLPA tracks the Solactive MLP Infrastructure Index while AMUB tracks the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPA returned 6.28%/yr vs 3.42%/yr for AMUB. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MLPA charges 0.77%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и AMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 21.16%. За последние 10 лет акции MLPA превзошли акции AMUB по среднегодовой доходности: 6.28% против 3.42% соответственно.
MLPA
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 4.73%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 6.28%
- Всё время*
- 4.51%
AMUB
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 21.16%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 3.42%
- Всё время*
- 0.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.20K | $7.97K | $19.30K | |
MLPA Global X MLP ETF | $13.80M | $11.47M | $11.08M |
Сравнение доходности по годам MLPA и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 19.81% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 21.16% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 28.83% | -36.47% | -1.78% | -19.25% | -13.07% |
Correlation
The correlation between MLPA and AMUB is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between MLPA and AMUB shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPA vs. AMUB — Ранг доходности на риск
MLPA
AMUB
Сравнение MLPA c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPA | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.69 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 4.75 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPA и AMUB
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, примерно равная максимальной просадке AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и AMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPA | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -79.46% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -11.02% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -17.22% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -20.58% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -78.86% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -2.79% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.07% | -28.84% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.03% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и AMUB
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.90%, в то время как у ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPA | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.44% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 11.04% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 14.36% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 19.83% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 27.19% | +0.20% |
Сравнение комиссий MLPA и AMUB
MLPA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии AMUB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и AMUB
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.05% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MLPA and AMUB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMUB has higher volatility (4.44%) compared to MLPA (3.90%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs AMUB's -79.46%.
On 10-year performance, MLPA leads with 6.28% vs 3.42% for AMUB. On fees, MLPA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MLPA has performed better with a 6.28% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
MLPA has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 0.00% for AMUB.
MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index, while AMUB tracks Alerian MLP Index. They also come from different issuers: Global X and UBS. Their fees differ too: 0.77% for MLPA and 0.80% for AMUB.
MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPA и AMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор