Сравнение AMUB с FTOH
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and FTOH (Franklin Ohio Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while FTOH is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for FTOH.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и FTOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у FTOH с доходностью 2.13%.
AMUB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 3.05%
FTOH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUB и FTOH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 16.97% | -0.10% |
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.13% | 0.20% |
Correlation
The correlation between AMUB and FTOH is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. FTOH — Ранг доходности на риск
AMUB
FTOH
Сравнение AMUB c FTOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUB | FTOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUB | FTOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.16 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок AMUB и FTOH
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки FTOH в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и FTOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | FTOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -2.59% | -76.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -0.06% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.23% | -0.57% | -28.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и FTOH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | FTOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 3.65% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 3.65% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 3.65% | +23.44% |
Сравнение комиссий AMUB и FTOH
AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FTOH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и FTOH
AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% |
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.18% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
AMUB and FTOH have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTOH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTOH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
FTOH has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for AMUB.
AMUB is categorized as MLPs, while FTOH is Municipal Bonds. AMUB tracks Alerian MLP Index, while FTOH tracks Actively Managed. They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.35% for FTOH.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и FTOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор