PortfoliosLab logo
Сравнение MLP с VFAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLP и VFAIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности MLP и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-59.77%
277.46%
MLP
VFAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLP:

-0.60

VFAIX:

0.99

Коэф-т Сортино

MLP:

-0.74

VFAIX:

1.53

Коэф-т Омега

MLP:

0.92

VFAIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

MLP:

-0.40

VFAIX:

1.28

Коэф-т Мартина

MLP:

-1.37

VFAIX:

4.74

Индекс Язвы

MLP:

20.11%

VFAIX:

4.67%

Дневная вол-ть

MLP:

45.33%

VFAIX:

21.20%

Макс. просадка

MLP:

-95.97%

VFAIX:

-78.64%

Текущая просадка

MLP:

-68.61%

VFAIX:

-5.41%

Доходность по периодам

С начала года, MLP показывает доходность -32.71%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции MLP уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.99% против 11.57% соответственно.


MLP

С начала года

-32.71%

1 месяц

-12.43%

6 месяцев

-40.79%

1 год

-27.18%

5 лет

7.38%

10 лет

10.99%

VFAIX

С начала года

2.07%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

0.52%

1 год

20.82%

5 лет

19.61%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLP и VFAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLP
Ранг риск-скорректированной доходности MLP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VFAIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLP c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MLP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLP и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
0.99
MLP
VFAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLP и VFAIX

MLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLP
Maui Land & Pineapple Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
1.82%1.75%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%

Просадки

Сравнение просадок MLP и VFAIX

Максимальная просадка MLP за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLP и VFAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-68.61%
-5.41%
MLP
VFAIX

Волатильность

Сравнение волатильности MLP и VFAIX

Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что MLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.30%
6.64%
MLP
VFAIX