PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение MLP с VFAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLP и VFAIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MLP с VFAIX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

VFAIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLP или VFAIX.

Доходность

Сравнение доходности MLP и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLP:

-0.57

VFAIX:

1.07

Коэф-т Сортино

MLP:

-0.95

VFAIX:

1.41

Коэф-т Омега

MLP:

0.89

VFAIX:

1.21

Коэф-т Кальмара

MLP:

-0.47

VFAIX:

1.16

Коэф-т Мартина

MLP:

-1.53

VFAIX:

4.32

Индекс Язвы

MLP:

21.42%

VFAIX:

4.65%

Дневная вол-ть

MLP:

46.33%

VFAIX:

21.42%

Макс. просадка

MLP:

-95.97%

VFAIX:

-78.64%

Текущая просадка

MLP:

-66.87%

VFAIX:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, MLP показывает доходность -28.98%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью 2.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLP имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции VFAIX немного впереди с 11.58%.

MLP

С начала года

-28.98%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-33.66%

1 год

-25.67%

3 года

14.13%

5 лет

8.25%

10 лет

11.53%

VFAIX

С начала года

2.70%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

-3.07%

1 год

21.73%

3 года

15.87%

5 лет

20.09%

10 лет

11.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maui Land & Pineapple Company, Inc.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLP и VFAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLP
Ранг риск-скорректированной доходности MLP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VFAIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLP c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VFAIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLP и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLP и VFAIX

MLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLP
Maui Land & Pineapple Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.81%1.75%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%

Просадки

Сравнение просадок MLP и VFAIX

Максимальная просадка MLP за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLP и VFAIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MLP и VFAIX

Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что MLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...