Сравнение MLP с VFAIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLP показывает доходность -9.15%, а VFAIX немного ниже – -9.18%. За последние 10 лет акции MLP уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLP на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLP и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MLP и VFAIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

Максимальная просадка MLP за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLP и VFAIX.

Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что MLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.