Сравнение MLP с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MLP и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLP и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. | -9.15% | -22.93% | 38.33% | 68.68% | -5.42% | -13.62% | 2.49% | 13.41% | -42.66% | 140.28% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLP показывает доходность -9.15%, а VFAIX немного ниже – -9.18%. За последние 10 лет акции MLP уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.36% соответственно.
MLP
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -9.15%
- 6 месяцев
- -17.44%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 10.68%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLP vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
MLP
VFAIX
Сравнение MLP c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLP | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.14 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 0.32 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.26 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.78 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLP | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.14 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.55 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.23 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MLP и VFAIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLP и VFAIX
MLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLP и VFAIX
Максимальная просадка MLP за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLP и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLP | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -78.64% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.79% | -14.72% | -14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.52% | -25.71% | -19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.73% | -44.37% | -25.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.34% | -11.94% | -55.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.58% | -18.69% | -36.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.27% | 4.92% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLP и VFAIX
Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что MLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLP | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.84% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.08% | 11.74% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.22% | 19.94% | +22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.67% | 19.42% | +18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.85% | 22.63% | +21.22% |