PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLN с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLN с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

MLN и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLN и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long Muni ETF (MLN) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLN и SUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLN
VanEck Long Muni ETF		0.62%1.82%1.54%8.05%-17.20%2.20%6.22%10.72%-0.77%8.19%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, MLN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции MLN превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.47% соответственно.

MLN

1 день
0.52%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.26%
3 года*
2.74%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
1.60%

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long Muni ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MLN:
MLN с SGOVMLN с HYMUMLN с LKORMLN с TLTMLN с EMNTMLN с VCLTMLN с BLV
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий MLN и SUB

MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MLN
VanEck Long Muni ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

MLN vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLN
Ранг доходности на риск MLN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLN c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLNSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.21

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.66

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.60

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.81

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

10.21

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLN vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLN на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLN и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLNSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.21

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.87

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.42

-0.10

Корреляция

Корреляция между MLN и SUB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLN и SUB

Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLN
VanEck Long Muni ETF		3.78%3.73%3.59%3.19%2.67%2.52%2.69%2.98%3.09%2.91%3.16%3.38%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок MLN и SUB

Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

MLNSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-9.46%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-1.23%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-4.35%

-20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-9.46%

-15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-0.56%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-0.92%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.34%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MLN и SUB

VanEck Long Muni ETF (MLN) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLNSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

0.52%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

0.81%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

1.51%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.28%

1.64%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

2.59%

+6.29%