PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MLN с LKOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MLNLKOR
Дох-ть с нач. г.-0.69%-2.74%
Дох-ть за 1 год4.75%6.24%
Дох-ть за 3 года-3.40%-4.85%
Дох-ть за 5 лет0.02%1.15%
Коэф-т Шарпа0.480.45
Дневная вол-ть7.67%12.91%
Макс. просадка-28.36%-34.78%
Current Drawdown-11.96%-21.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MLN и LKOR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MLN и LKOR

С начала года, MLN показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у LKOR с доходностью -2.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
19.07%
27.95%
MLN
LKOR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Long Muni ETF

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

Сравнение комиссий MLN и LKOR

MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии LKOR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MLN
VanEck Long Muni ETF
График комиссии MLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии LKOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MLN c LKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLN, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MLN, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MLN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MLN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MLN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.05
LKOR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LKOR, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LKOR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LKOR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LKOR, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LKOR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.18

Сравнение коэффициента Шарпа MLN и LKOR

Показатель коэффициента Шарпа MLN на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LKOR равному 0.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MLN и LKOR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.48
0.45
MLN
LKOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLN и LKOR

Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности LKOR в 5.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MLN
VanEck Long Muni ETF
3.42%3.19%2.67%2.52%2.69%2.87%3.09%2.91%3.16%3.38%3.78%4.42%
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund
5.32%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.78%5.53%1.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLN и LKOR

Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки LKOR в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и LKOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-11.96%
-21.31%
MLN
LKOR

Волатильность

Сравнение волатильности MLN и LKOR

Текущая волатильность для VanEck Long Muni ETF (MLN) составляет 1.18%, в то время как у FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что MLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.18%
2.57%
MLN
LKOR