Сравнение MLN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
MLN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLN и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 8.05% | -17.20% | 2.20% | 6.22% | 10.72% | -0.77% | 8.19% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции MLN превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.60% против -1.39% соответственно.
MLN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.60%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и TLT
MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLN vs. TLT — Ранг доходности на риск
MLN
TLT
Сравнение MLN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.13 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | -0.10 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.06 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -0.13 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.13 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.37 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | -0.09 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MLN и TLT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и TLT
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.78% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и TLT
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -48.35% | +19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -9.23% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -43.70% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -48.35% | +23.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -40.23% | +32.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -13.62% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 4.39% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и TLT
Текущая волатильность для VanEck Long Muni ETF (MLN) составляет 1.92%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что MLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 3.71% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 6.61% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 11.40% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 15.88% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 14.93% | -6.05% |