PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MLN с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLN и TLT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MLN и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long Muni ETF (MLN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78%
-2.84%
MLN
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLN:

0.31

TLT:

-0.40

Коэф-т Сортино

MLN:

0.45

TLT:

-0.46

Коэф-т Омега

MLN:

1.06

TLT:

0.95

Коэф-т Кальмара

MLN:

0.13

TLT:

-0.13

Коэф-т Мартина

MLN:

1.46

TLT:

-0.84

Индекс Язвы

MLN:

1.26%

TLT:

6.66%

Дневная вол-ть

MLN:

5.88%

TLT:

14.22%

Макс. просадка

MLN:

-28.36%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

MLN:

-10.70%

TLT:

-41.51%

Доходность по периодам

С начала года, MLN показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции MLN превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.97% против -0.91% соответственно.


MLN

С начала года

0.72%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

0.49%

1 год

1.46%

5 лет

-0.42%

10 лет

1.97%

TLT

С начала года

-6.12%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-3.48%

1 год

-6.13%

5 лет

-5.83%

10 лет

-0.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLN и TLT

MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MLN
VanEck Long Muni ETF
График комиссии MLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MLN c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.31-0.40
Коэффициент Сортино MLN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.45-0.46
Коэффициент Омега MLN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.060.95
Коэффициент Кальмара MLN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.13-0.13
Коэффициент Мартина MLN, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.46-0.84
MLN
TLT

Показатель коэффициента Шарпа MLN на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLN и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31
-0.40
MLN
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLN и TLT

Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности TLT в 4.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MLN
VanEck Long Muni ETF
3.60%3.19%2.67%2.52%2.69%2.87%3.09%2.91%3.16%3.39%3.78%4.43%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.21%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MLN и TLT

Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.70%
-41.51%
MLN
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности MLN и TLT

Текущая волатильность для VanEck Long Muni ETF (MLN) составляет 1.74%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что MLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.74%
4.21%
MLN
TLT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab