Сравнение MLN с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
MLN и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLN и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLN и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 8.05% | -17.20% | 2.20% | 6.22% | 10.72% | -0.77% | 8.19% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции MLN уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.47% соответственно.
MLN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.60%
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и VCLT
MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLN vs. VCLT — Ранг доходности на риск
MLN
VCLT
Сравнение MLN c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLN | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.54 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.78 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 1.80 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLN | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MLN и VCLT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и VCLT
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.78% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и VCLT
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLN | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -34.31% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -5.39% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -34.31% | +9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -34.31% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -15.60% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -8.09% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.33% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и VCLT
Текущая волатильность для VanEck Long Muni ETF (MLN) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что MLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLN | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 3.99% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 5.62% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 10.21% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 12.80% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 12.84% | -3.96% |