Сравнение MLN с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
MLN и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLN или VCLT.
Основные характеристики
| MLN | VCLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.50% | 1.90% |
| Дох-ть за 1 год | 11.02% | 15.98% |
| Дох-ть за 3 года | -3.01% | -6.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.02% | -0.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.23% | 2.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 8.52 | 4.02 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 6.39% | 11.13% |
| Макс. просадка | -28.36% | -34.31% |
| Текущая просадка | -10.01% | -17.81% |
Корреляция
Корреляция между MLN и VCLT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLN и VCLT
С начала года, MLN показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции MLN уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и VCLT
MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLN c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и VCLT
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности VCLT в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.54% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.87% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.39% | 3.78% | 4.43% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.90% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и VCLT
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и VCLT
Текущая волатильность для VanEck Long Muni ETF (MLN) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что MLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.