PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLN с EMNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLN с EMNT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLN (VanEck Long Muni ETF) and EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) are both exchange-traded funds - MLN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Long Continuous, while EMNT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. MLN is passively managed, while EMNT is actively managed. Over the past 5 years, MLN returned -1.05%/yr vs 3.43%/yr for EMNT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.24% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MLN и EMNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long Muni ETF (MLN) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLN показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у EMNT с доходностью 1.64%.

MLN

1 день
-0.26%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.58%
1 год
9.33%
3 года*
3.46%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
1.49%

EMNT

1 день
-0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.38%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLN и EMNT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MLN
VanEck Long Muni ETF		1.92%1.82%1.54%8.05%-17.20%2.20%6.22%0.20%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF		1.64%4.74%5.79%5.84%-0.57%0.11%2.08%0.09%

Correlation

The correlation between MLN and EMNT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г.

0.24

The correlation between MLN and EMNT shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long Muni ETF

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF

Часто сравнивают с MLN:
MLN с SGOVMLN с HYMUMLN с LKORMLN с VCLTMLN с TLTMLN с BLVMLN с BND
Часто сравнивают с EMNT:
EMNT с MINTEMNT с PULSEMNT с AGZDEMNT с FLTREMNT с VRIGEMNT с LQDHEMNT с LDUR

Доходность на риск

MLN vs. EMNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLN
Ранг доходности на риск MLN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMNT
Ранг доходности на риск EMNT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMNT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLN c EMNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLNEMNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
10.63

-8.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
21.17

-18.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

5.63

-4.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

33.45

-29.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

235.99

-223.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLN vs. EMNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLN на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа EMNT равного 10.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLN и EMNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLNEMNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

10.63

-8.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

4.18

-4.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

3.51

-3.19

Просадки

Сравнение просадок MLN и EMNT

Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и EMNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLNEMNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-2.28%

-26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-0.13%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.84%

-0.73%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-1.70%

-22.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-0.02%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-0.23%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.02%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MLN и EMNT

VanEck Long Muni ETF (MLN) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что MLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLNEMNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

0.14%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

0.34%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

0.41%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

0.83%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

0.86%

+8.02%

Сравнение комиссий MLN и EMNT

И MLN, и EMNT имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLN и EMNT

Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности EMNT в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF		4.00%4.46%5.14%4.62%2.79%0.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLN
VanEck Long Muni ETF		3.71%3.73%3.59%3.19%2.67%2.52%2.69%2.98%3.09%2.91%3.16%3.38%

Часто задаваемые вопросы

MLN and EMNT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLN has higher volatility (1.56%) compared to EMNT (0.14%). In terms of maximum drawdown, MLN dropped -28.36% vs EMNT's -2.28%.

On 5-year performance, EMNT leads with 3.43% vs -1.05% for MLN. Both ETFs have the same 0.24% expense ratio. On volatility, EMNT has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMNT has performed better with a 3.43% return vs -1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLN and EMNT have the same expense ratio: 0.24% per year.

EMNT has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.71% for MLN.

MLN is categorized as Municipal Bonds, while EMNT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and PIMCO.

EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (10.63 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLN и EMNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор