PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLN с HYMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLN с HYMU

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU).

MLN и HYMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. HYMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLN или HYMU.

Корреляция

Корреляция между MLN и HYMU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MLN и HYMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long Muni ETF (MLN) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.70%
4.68%
MLN
HYMU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLN:

0.02

HYMU:

0.60

Коэф-т Сортино

MLN:

0.07

HYMU:

0.81

Коэф-т Омега

MLN:

1.01

HYMU:

1.16

Коэф-т Кальмара

MLN:

0.01

HYMU:

0.59

Коэф-т Мартина

MLN:

0.06

HYMU:

3.18

Индекс Язвы

MLN:

2.51%

HYMU:

1.64%

Дневная вол-ть

MLN:

7.77%

HYMU:

8.62%

Макс. просадка

MLN:

-28.36%

HYMU:

-23.22%

Текущая просадка

MLN:

-13.26%

HYMU:

-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, MLN показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у HYMU с доходностью -0.37%.

MLN

С начала года

-3.64%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-0.81%

5 лет

-0.43%

10 лет

1.71%

HYMU

С начала года

-0.37%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

0.04%

1 год

4.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MLN и HYMU

MLN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HYMU в 0.35%.

HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYMU: 0.35%
MLN
VanEck Long Muni ETF
График комиссии MLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLN: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLN и HYMU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLN
Ранг риск-скорректированной доходности MLN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
HYMU
Ранг риск-скорректированной доходности HYMU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLN c HYMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MLN, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLN: 0.02
HYMU: 0.60
Коэффициент Сортино MLN, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MLN: 0.07
HYMU: 0.81
Коэффициент Омега MLN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MLN: 1.01
HYMU: 1.16
Коэффициент Кальмара MLN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLN: 0.01
HYMU: 0.59
Коэффициент Мартина MLN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLN: 0.06
HYMU: 3.18

Показатель коэффициента Шарпа MLN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа HYMU равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLN и HYMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.02
0.60
MLN
HYMU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLN и HYMU

Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности HYMU в 4.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLN
VanEck Long Muni ETF		3.79%3.59%3.19%2.67%2.52%2.50%2.77%3.09%2.91%3.16%3.38%3.78%
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		4.47%4.35%4.35%4.01%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLN и HYMU

Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки HYMU в -23.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и HYMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.26%
-3.75%
MLN
HYMU

Волатильность

Сравнение волатильности MLN и HYMU

Текущая волатильность для VanEck Long Muni ETF (MLN) составляет 5.28%, в то время как у BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что MLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.28%
7.45%
MLN
HYMU