Сравнение MLN с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
MLN и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLN и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLN и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 8.05% | -17.20% | 2.20% | 6.22% | 10.72% | -0.77% | 8.19% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции MLN превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.20% соответственно.
MLN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.60%
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и BLV
MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLN vs. BLV — Ранг доходности на риск
MLN
BLV
Сравнение MLN c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLN | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.18 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.30 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.34 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 0.83 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLN | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.18 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.10 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MLN и BLV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и BLV
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.78% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и BLV
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLN | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -38.29% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -6.89% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -36.27% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -38.29% | +13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -24.58% | +16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -9.38% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.85% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и BLV
Текущая волатильность для VanEck Long Muni ETF (MLN) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что MLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLN | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 3.54% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 5.49% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 9.75% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 12.97% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 11.99% | -3.11% |