Сравнение MLN с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
MLN и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLN или SGOV.
Основные характеристики
| MLN | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.69% | 2.05% |
| Дох-ть за 1 год | 4.75% | 5.44% |
| Дох-ть за 3 года | -3.40% | 2.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 22.56 |
| Дневная вол-ть | 7.67% | 0.24% |
| Макс. просадка | -28.36% | -0.03% |
| Current Drawdown | -11.96% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MLN и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MLN и SGOV
С начала года, MLN показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и SGOV
MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и SGOV
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SGOV в 5.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.42% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.87% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% | 3.78% | 4.42% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.17% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и SGOV
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и SGOV
VanEck Long Muni ETF (MLN) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.