Сравнение MLN с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
MLN и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLN и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 8.05% | -17.20% | 2.20% | 5.99% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
MLN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.60%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и SGOV
MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MLN
SGOV
Сравнение MLN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLN | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 20.61 | -19.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 283.87 | -283.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 201.33 | -200.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 411.31 | -410.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 4,618.08 | -4,615.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 20.61 | -19.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 14.12 | -14.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 12.34 | -12.03 |
Корреляция
Корреляция между MLN и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и SGOV
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.78% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и SGOV
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -0.03% | -28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -0.01% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -0.03% | -24.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | 0.00% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | 0.00% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.00% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и SGOV
VanEck Long Muni ETF (MLN) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.06% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 0.13% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 0.20% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 0.24% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 0.24% | +8.64% |