Сравнение MLN с NLR
MLN (VanEck Long Muni ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - MLN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Long Continuous, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLN returned 1.49%/yr vs 13.66%/yr for NLR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MLN charges 0.24%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности MLN и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции MLN уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 1.49% против 13.66% соответственно.
MLN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- 1.49%
NLR
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- 35.11%
- 5 лет*
- 21.94%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам MLN и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 1.92% | 1.82% | 1.54% | 8.05% | -17.20% | 2.20% | 6.22% | 10.72% | -0.77% | 8.19% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 6.14% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Correlation
The correlation between MLN and NLR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2008 г. | 0.00 |
The correlation between MLN and NLR shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLN vs. NLR — Ранг доходности на риск
MLN
NLR
Сравнение MLN c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLN | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.43 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 2.93 | +9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLN | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.88 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.75 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.18 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MLN и NLR
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLN | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -65.05% | +36.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -25.80% | +23.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.84% | -30.48% | +20.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -30.48% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -34.35% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -19.80% | +13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -35.72% | +29.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 12.61% | -11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и NLR
Текущая волатильность для VanEck Long Muni ETF (MLN) составляет 1.56%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что MLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLN | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 13.18% | -11.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 32.83% | -29.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 42.32% | -37.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 29.24% | -21.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 24.02% | -15.14% |
Сравнение комиссий MLN и NLR
MLN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и NLR
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности NLR в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.71% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.40% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
MLN and NLR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (13.18%) compared to MLN (1.56%). In terms of maximum drawdown, MLN dropped -28.36% vs NLR's -65.05%.
On 10-year performance, NLR leads with 13.66% vs 1.49% for MLN. On fees, MLN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, MLN has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NLR has performed better with a 13.66% return vs 1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
MLN has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.40% for NLR.
MLN is categorized as Municipal Bonds, while NLR is Alternative Energy Equities. MLN tracks Bloomberg AMT-Free Long Continuous, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.24% for MLN and 0.56% for NLR.
MLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLN и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор