Сравнение MLN с NLR
MLN (VanEck Long Muni ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - MLN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Long Continuous, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLN returned 1.37%/yr vs 10.63%/yr for NLR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MLN charges 0.24%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности MLN и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции MLN уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 1.37% против 10.63% соответственно.
MLN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 1.37%
NLR
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -16.00%
- 6 месяцев
- -27.85%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам MLN и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 2.46% | 1.82% | 1.54% | 8.05% | -17.20% | 2.20% | 6.22% | 10.72% | -0.77% | 8.19% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -15.72% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Correlation
The correlation between MLN and NLR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2008 г. | 0.00 |
Over the past year, MLN and NLR have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLN vs. NLR — Ранг доходности на риск
MLN
NLR
Сравнение MLN c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLN | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | -0.17 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | -0.39 | +14.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLN и NLR
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLN | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -65.05% | +36.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -36.32% | +33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.84% | -36.32% | +26.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -36.32% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -36.32% | +11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -36.32% | +30.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -35.67% | +29.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 15.87% | -15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и NLR
Текущая волатильность для VanEck Long Muni ETF (MLN) составляет 1.02%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что MLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLN | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 9.39% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 32.73% | -29.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 43.21% | -38.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 29.90% | -22.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 24.42% | -15.54% |
Сравнение комиссий MLN и NLR
MLN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и NLR
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности NLR в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.80% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.02% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
MLN and NLR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (9.39%) compared to MLN (1.02%). In terms of maximum drawdown, MLN dropped -28.36% vs NLR's -65.05%.
On 10-year performance, NLR leads with 10.63% vs 1.37% for MLN. On fees, MLN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, MLN has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.63% return vs 1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
MLN has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.02% for NLR.
MLN is categorized as Municipal Bonds, while NLR is Uranium. MLN tracks Bloomberg AMT-Free Long Continuous, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.24% for MLN and 0.56% for NLR.
MLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLN и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор