Сравнение MLN с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
MLN и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLN или BND.
Основные характеристики
| MLN | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.50% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 11.02% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -3.01% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.02% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.23% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 8.52 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 6.39% | 5.85% |
| Макс. просадка | -28.36% | -18.84% |
| Текущая просадка | -10.01% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между MLN и BND составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLN и BND
С начала года, MLN показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции MLN превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и BND
MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLN c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и BND
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.54% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.87% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.39% | 3.78% | 4.43% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и BND
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и BND
VanEck Long Muni ETF (MLN) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что MLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.