Сравнение MLN с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
MLN и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLN или BND.
Основные характеристики
| MLN | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.69% | -1.21% |
| Дох-ть за 1 год | 4.75% | 1.92% |
| Дох-ть за 3 года | -3.40% | -2.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.02% | 0.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.29% | 1.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 7.67% | 6.56% |
| Макс. просадка | -28.36% | -18.84% |
| Current Drawdown | -11.96% | -11.67% |
Корреляция
Корреляция между MLN и BND составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLN и BND
С начала года, MLN показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции MLN превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и BND
MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLN c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и BND
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности BND в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.42% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.87% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% | 3.78% | 4.42% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и BND
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и BND
Текущая волатильность для VanEck Long Muni ETF (MLN) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что MLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.