Сравнение MLN с HODL
MLN (VanEck Long Muni ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - MLN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Long Continuous, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, MLN returned 9.86% vs -46.21% for HODL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MLN charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности MLN и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
MLN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 1.37%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLN и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 2.46% | 1.82% | 2.16% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between MLN and HODL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between MLN and HODL shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLN vs. HODL — Ранг доходности на риск
MLN
HODL
Сравнение MLN c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLN | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.82 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | -0.87 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | -1.40 | +15.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLN и HODL
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLN | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -53.20% | +24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -53.20% | +50.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -48.83% | +42.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -17.64% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 33.04% | -32.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и HODL
Текущая волатильность для VanEck Long Muni ETF (MLN) составляет 1.02%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что MLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLN | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 10.76% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 34.75% | -31.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 44.22% | -39.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 49.59% | -42.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 49.59% | -40.71% |
Сравнение комиссий MLN и HODL
MLN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HODL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и HODL
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.80% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
MLN and HODL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to MLN (1.02%). In terms of maximum drawdown, MLN dropped -28.36% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, MLN leads with 9.86% vs -46.21% for HODL. On fees, MLN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, MLN has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MLN has performed better with a 9.86% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
MLN has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for HODL.
MLN is categorized as Municipal Bonds, while HODL is Cryptocurrency. MLN tracks Bloomberg AMT-Free Long Continuous, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.24% for MLN and 0.25% for HODL.
MLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLN и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор