Сравнение MLN с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
MLN и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MLN и GSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLN и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 8.05% | -17.20% | 2.20% | 6.22% | 10.72% | -0.77% | 8.19% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции MLN уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.84% соответственно.
MLN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.60%
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и GSY
MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLN vs. GSY — Ранг доходности на риск
MLN
GSY
Сравнение MLN c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLN | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 10.78 | -10.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 24.39 | -23.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 6.45 | -5.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 25.29 | -24.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 176.96 | -174.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLN | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 10.78 | -10.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 6.07 | -6.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 2.33 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MLN и GSY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и GSY
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности GSY в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.78% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и GSY
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и GSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLN | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -12.14% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -0.18% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -1.48% | -22.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -5.25% | -19.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | 0.00% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -2.41% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.03% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и GSY
VanEck Long Muni ETF (MLN) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLN | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.15% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 0.28% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 0.43% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 0.58% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 1.22% | +7.66% |