Сравнение MLN с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
MLN и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLN и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLN и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 8.05% | -17.20% | 2.20% | 6.22% | 10.72% | -0.77% | 8.19% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции MLN уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.75% соответственно.
MLN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.60%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и BNDX
MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLN vs. BNDX — Ранг доходности на риск
MLN
BNDX
Сравнение MLN c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLN | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.19 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.01 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 4.10 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLN | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.04 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MLN и BNDX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и BNDX
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.78% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и BNDX
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLN | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -16.23% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -2.93% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -15.86% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -16.23% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -1.99% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -3.10% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.72% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и BNDX
VanEck Long Muni ETF (MLN) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что MLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLN | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.74% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.29% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 3.21% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 4.81% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 4.05% | +4.83% |