Сравнение MLI с ATI
MLI (Mueller Industries, Inc.) and ATI (ATI Inc.) are both stocks. Both operate in the Metal Fabrication industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MLI returned 25.95%/yr vs 28.15%/yr for ATI. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MLI и ATI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 21.36%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 78.73%. За последние 10 лет акции MLI уступали акциям ATI по среднегодовой доходности: 25.95% против 28.15% соответственно.
MLI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 21.85%
- 6 месяцев
- 21.52%
- С начала года
- 21.36%
- 1 год
- 60.21%
- 3 года*
- 54.39%
- 5 лет*
- 47.08%
- 10 лет*
- 25.95%
- Всё время*
- 17.94%
ATI
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- 60.87%
- С начала года
- 78.73%
- 1 год
- 175.43%
- 3 года*
- 67.51%
- 5 лет*
- 60.12%
- 10 лет*
- 28.15%
- Всё время*
- 6.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ATI ATI Inc. | $314.38M | $280.52M | $312.73M |
| $85.26M | $93.68M | $92.94M |
Сравнение доходности по годам MLI и ATI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 21.36% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
ATI ATI Inc. | 78.73% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
Correlation
The correlation between MLI and ATI is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1999 г. | 0.53 |
The correlation between MLI and ATI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MLI:
$15.32B
ATI:
$27.99B
MLI:
$3.84
ATI:
$4.55
MLI:
18.05
ATI:
45.06
MLI:
1.17
ATI:
1.94
MLI:
3.29
ATI:
4.17
MLI:
$4.66B
ATI:
$4.59B
MLI:
$1.26B
ATI:
$1.04B
MLI:
$1.18B
ATI:
$773.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLI vs. ATI — Ранг доходности на риск
MLI
ATI
Сравнение MLI c ATI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и ATI Inc. (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLI | ATI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 9.50 | -6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 33.96 | -27.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLI и ATI
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и ATI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLI | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -94.72% | +33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -18.58% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -38.02% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -38.02% | +10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -82.43% | +29.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | 0.00% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -60.47% | +44.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 5.19% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и ATI
Текущая волатильность для Mueller Industries, Inc. (MLI) составляет 9.00%, в то время как у ATI Inc. (ATI) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что MLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLI | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 12.76% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.02% | 31.60% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.95% | 40.19% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.21% | 42.64% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.96% | 50.92% | -14.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и ATI
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как ATI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI ATI Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.87% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и ATI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и ATI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLI и ATI
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 377.82M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ATI Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.97M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ATI Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 249.66M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ATI Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
MLI and ATI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATI has higher volatility (12.76%) compared to MLI (9.00%). In terms of maximum drawdown, MLI dropped -61.72% vs ATI's -94.72%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLI и ATI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор