Сравнение ATI с DOW
ATI (Allegheny Technologies Incorporated) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. ATI operates in Metal Fabrication (Industrials), while DOW operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, ATI returned 49.79%/yr vs -7.95%/yr for DOW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATI и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATI показывает доходность 56.80%, а DOW немного ниже – 54.76%.
ATI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 16.93%
- С начала года
- 56.80%
- 6 месяцев
- 82.92%
- 1 год
- 119.65%
- 3 года*
- 66.79%
- 5 лет*
- 49.79%
- 10 лет*
- 30.06%
DOW
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -11.88%
- С начала года
- 54.76%
- 6 месяцев
- 52.29%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- -6.54%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATI и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 56.80% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -20.54% |
DOW Dow Inc. | 54.76% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 14.82% |
Correlation
The correlation between ATI and DOW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between ATI and DOW has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ATI:
$4.02
DOW:
-$3.86
ATI:
4.15
DOW:
0.64
ATI:
$4.59B
DOW:
$39.33B
ATI:
$1.04B
DOW:
$2.42B
ATI:
$773.10M
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATI vs. DOW — Ранг доходности на риск
ATI
DOW
Сравнение ATI c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATI | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.16 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 1.07 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 2.03 | +9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATI | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 0.69 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | -0.24 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.02 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ATI и DOW
Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATI | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -64.37% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -32.02% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -62.16% | +24.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.08% | -64.37% | +21.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.41% | +36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.67% | -22.72% | -37.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 16.83% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATI и DOW
Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Dow Inc. (DOW) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATI | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 10.97% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.86% | 33.11% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.62% | 49.39% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.95% | 33.50% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | 38.67% | +12.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATI и DOW
ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
DOW Dow Inc. | 3.95% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATI и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATI и DOW
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
ATI and DOW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATI has higher volatility (11.93%) compared to DOW (10.97%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs DOW's -64.37%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATI и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор