PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATI с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATI с ENSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATI (Allegheny Technologies Incorporated) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. ATI operates in Metal Fabrication (Industrials), while ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, ATI returned 29.62%/yr vs 24.42%/yr for ENSG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATI и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATI показывает доходность 57.81%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции ATI превзошли акции ENSG по среднегодовой доходности: 29.62% против 24.42% соответственно.

ATI

1 день
0.64%
1 месяц
16.58%
С начала года
57.81%
6 месяцев
80.38%
1 год
118.25%
3 года*
69.04%
5 лет*
49.99%
10 лет*
29.62%

ENSG

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-7.61%
1 год
8.67%
3 года*
21.75%
5 лет*
14.98%
10 лет*
24.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATI и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		57.81%108.50%21.05%52.28%87.45%-5.01%-18.83%-5.10%-9.82%51.54%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		-5.66%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%

Correlation

The correlation between ATI and ENSG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г.

0.29

The correlation between ATI and ENSG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ATI:

$4.02

ENSG:

$6.15

Коэффициент P/E

ATI:

45.06

ENSG:

26.72

Коэффициент PEG

ATI:

1.94

ENSG:

1.77

Коэффициент P/S

ATI:

4.17

ENSG:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

ATI:

$4.59B

ENSG:

$5.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATI:

$1.04B

ENSG:

$800.38M

EBITDA (12 мес.)

ATI:

$773.10M

ENSG:

$590.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegheny Technologies Incorporated

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с ATI:
ATI с CRSATI с SPYATI с MLIATI с COSTATI с WMTATI с DOWATI с VTI
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с HUMENSG с XPELENSG с NHCENSG с UNH

Доходность на риск

ATI vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATI
Ранг доходности на риск ATI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATI c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATIENSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
0.33

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
0.78

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.09

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

0.36

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

1.08

+10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATI vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATI на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATI и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATIENSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.33

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.57

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.58

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ATI и ENSG

Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и ENSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATIENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.72%

-55.57%

-39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.31%

-23.86%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.02%

-23.86%

-14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-24.59%

-18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.43%

-55.57%

-26.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.86%

+23.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.66%

-12.24%

-48.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

8.08%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ATI и ENSG

Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATIENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

6.95%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.84%

20.24%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.60%

26.46%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.95%

26.38%

+16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.49%

35.99%

+15.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATI и ENSG

ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.16%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATI и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.15B
1.39B
(ATI) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATI и ENSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegheny Technologies Incorporated и The Ensign Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
22.8%
21.1%
Активы портфеля
ATI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

ATI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

ATI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

ATI and ENSG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATI has higher volatility (11.93%) compared to ENSG (6.95%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs ENSG's -55.57%.

ATI currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATI и ENSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор