Сравнение ATI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ATI и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 31.80% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ATI показывает доходность 31.80%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ATI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.03% против 14.06% соответственно.
ATI
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- 31.80%
- 6 месяцев
- 82.21%
- 1 год
- 187.55%
- 3 года*
- 56.50%
- 5 лет*
- 47.05%
- 10 лет*
- 25.03%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATI vs. SPY — Ранг доходности на риск
ATI
SPY
Сравнение ATI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.87 | 0.96 | +2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.81 | 1.49 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.53 | 1.53 | +6.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.24 | 7.27 | +10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 0.96 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.70 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.56 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между ATI и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATI и SPY
ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ATI и SPY
Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -55.19% | -39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -12.05% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -24.50% | -18.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.43% | -33.72% | -48.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -5.53% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.03% | -9.09% | -51.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 2.54% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATI и SPY
Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 5.35% | +11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.91% | 9.50% | +18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.73% | 19.06% | +29.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.83% | 17.06% | +25.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.93% | 17.92% | +34.01% |