Сравнение ATI с CRS
ATI (Allegheny Technologies Incorporated) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. Both operate in the Metal Fabrication industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ATI returned 30.06%/yr vs 33.25%/yr for CRS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ATI и CRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATI показывает доходность 56.80%, а CRS немного ниже – 54.86%. За последние 10 лет акции ATI уступали акциям CRS по среднегодовой доходности: 30.06% против 33.25% соответственно.
ATI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 16.93%
- С начала года
- 56.80%
- 6 месяцев
- 82.92%
- 1 год
- 119.65%
- 3 года*
- 66.79%
- 5 лет*
- 49.79%
- 10 лет*
- 30.06%
CRS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 13.90%
- С начала года
- 54.86%
- 6 месяцев
- 57.05%
- 1 год
- 98.28%
- 3 года*
- 116.45%
- 5 лет*
- 63.90%
- 10 лет*
- 33.25%
Сравнение доходности по годам ATI и CRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 56.80% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 54.86% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
Correlation
The correlation between ATI and CRS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 1999 г. | 0.68 |
The correlation between ATI and CRS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ATI:
$4.02
CRS:
$9.51
ATI:
44.78
CRS:
51.24
ATI:
1.93
CRS:
0.04
ATI:
4.15
CRS:
8.10
ATI:
$4.59B
CRS:
$3.03B
ATI:
$1.04B
CRS:
$900.50M
ATI:
$773.10M
CRS:
$745.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATI vs. CRS — Ранг доходности на риск
ATI
CRS
Сравнение ATI c CRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATI | CRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 5.18 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 12.19 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATI | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.08 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.34 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ATI и CRS
Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и CRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATI | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -84.68% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -19.08% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -28.74% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.08% | -44.04% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.43% | -74.70% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.67% | -27.26% | -33.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 8.09% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATI и CRS
Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Carpenter Technology Corporation (CRS) имеют волатильность 11.93% и 12.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATI | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 12.34% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.86% | 33.06% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.62% | 47.57% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.95% | 46.60% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | 48.82% | +2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATI и CRS
ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.16% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATI и CRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATI и CRS
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
ATI and CRS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRS has higher volatility (12.34%) compared to ATI (11.93%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs CRS's -84.68%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATI и CRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор